2026-05-14 CPI 발표 후 VIXCLS가 20 초과하나?
경제 데이터 반응 속 지명 불확실성 증폭 여부. FRED VIXCLS 시리즈 5/14 값 기준.
AI Prediction Engine v5
시스템 예측 (EAR Topic Prior)
정산된 유사 마켓 k-NN 학습 (k=20, τ=0.85, 시간감쇠 1년 반감)
학습에 사용된 이웃 마켓 (20건)▼
산출 시각: 2026. 5. 13. 오후 9:10:28
Prediction Rationale
최종 확률(63%)은 EAR Topic Prior 기반으로 결정됩니다. 각 행을 클릭하면 근거를 볼 수 있습니다.
AI 학습 결과
AI 예측
63%
YES
실제 결과
NO
방향 오류
Brier Score
0.3982
등급 D
예측 실패 원인
논리 오류
적중한 시나리오
bear: economy 카테고리 bear 가설 적중률 높음 / UNRATE 4.3~4.5% 안정적 고용 강세 / DFF 3.64% 고착 시장 익숙
놓친 요인
- -2026-04-29 TGA 잔고가 1.00T에서 0.99T로 12B 감소해 유동성 시장 유입으로 상승 시나리오가 약화되었다.
- -5/12 VIX가 종가 17.99로 전일 대비 -2.12% 급락하며 CPI 발표 전 시장 공포가 완화되었다.
- -^GSPC가 5/11 7,412.84에서 5/13 7,444.25로 0.42% 상승하며 주식시장이 안정적 강세를 보였다.
학습된 교훈
TGA 감소 등 유동성 유입과 VIX·주식 가격 하락 신호를 최우선 반영해 인플레 뉴스 과대평가 피하고 시장 안정 동향 강조.
AI 시나리오 분석
TGA 27% 폭증으로 유동성 위축 시장 공포 / TGA 급증으로 유동성 타이트닝 가속 / TGA 924k→1M+ 급증으로 유동성 타이트닝
[0.96] TGA 703k→971k 급증해 시장 유동성 타이트닝. CPI 발표 시 자금 이탈 가속화로 VIX 상승 압력. [0.93] TGA 4/14 779B→4/20 1038B 폭증으로 시장 유동성 압박. CPI 발표 시 리스크 오프 움직임 유발. [0.92] 4/15~21 TGA 92만→102만 폭증, 시장 유동성 흡수로 스트레스↑, CPI 후 VIX 반응 증폭.
economy 카테고리 bear 가설 적중률 높음 / UNRATE 4.3~4.5% 안정적 고용 강세 / DFF 3.64% 고착 시장 익숙
[0.85] 시스템 피드백 bear 28건 적중 vs 오류 30건. Polymarket edge 0% 보수적 NO. [0.82] 최근 UNRATE 하락~안정, CPI 발표에도 고용 우려 제한적 VIX 억제. [0.81] DFF 지속 3.64%, CPI에도 금리 기대 변동 미미 VIX 억제.
CPI 4월 상승 추세 지속 시 인플레 우려 폭발 / TGA 27% 폭증으로 유동성 위축 시장 공포 / CPI 3월 330.293으로 상승 추세 지속, 5월 초과 예상
[0.91] 최근 CPI 325→330 급등으로 5월 CPI 상회 예상. 시장 인플레 재점화 공포로 VIX 급등. 과거 CPI 서프라이즈 시 VIX 20 돌파 사례 다수. [0.88] TGA 703k→971k 급증해 시장 유동성 타이트닝. CPI 발표 시 자금 이탈 가속화로 VIX 상승 압력. [0.85] 최근 CPI 11월 325→3월 330.3 상승으로 인플레 우려 재점화, 발표 후 VIX 급등 유발 가능. 과거 패턴상 CPI 상회 시 변동성 증폭.
확률 변동 히스토리
+36.4%확률 변동 이력
TGA 잔고: $1002382.000000M → $990422.000000M (↓$11960M)
2026-04-29 TGA 잔고 1.00T→0.99T(↓12B)로 유동성 시장 유입, TGA bull 가설들 대폭 약화. 시장 안정 신호지만 CPI 발표(5/14) 앞두고 인플레·고용 리스크 잔존. VIX>20 확률 소폭 하락하나 70%대 유지. (148자)
^VIX
Market Info
Resolution Criteria
DB condition: fred:VIXCLS > 20
데이터 소스
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