5월 11일 VIX 지수가 20 미만으로 하락할까?
지정학 리스크 완화 시 시장 공포 지수 하락. 호르무즈 정상화 간접 지표.
AI Prediction Engine v2
시스템 예측 (EAR Topic Prior)
정산된 유사 마켓 k-NN 학습 (k=20, τ=0.85, 시간감쇠 1년 반감)
학습에 사용된 이웃 마켓 (20건)▼
산출 시각: 2026. 5. 8. 오후 9:27:31
Prediction Rationale
최종 확률(55%)은 EAR Topic Prior 기반으로 결정됩니다. 각 행을 클릭하면 근거를 볼 수 있습니다.
AI 학습 결과
AI 예측
55%
YES
실제 결과
YES
방향 적중
Brier Score
0.2046
등급 C
예측 실패 원인
과소평가
적중한 시나리오
bull: 호르무즈 재개 명확화로 지정학 리스크 급감 / 유가 하락 모멘텀으로 시장 공포 완화 / 호르무즈 통항 허용 검토로 불확실성 ↓
놓친 요인
- -TGA 잔고가 1,002B에서 990B로 11.9B 감소하며 유동성 증가로 VIX 하락 모멘텀을 강화했다.
- -^GSPC 지수가 5/6 7,365.12에서 5/8 7,398.93으로 0.46% 상승하며 주식시장 안정으로 VIX 하락을 뒷받침했다.
- -Fed Funds Rate가 5/6 3.6400에서 5/8 3.6300으로 하락하며 금리 완화 신호가 VIX 안정에 기여했다.
- -5/11 11:26 뉴스에서 개선된 지정학적 환경으로 이스라엘 위험 프리미엄 감소가 시장 공포 완화 요인이었다.
학습된 교훈
호르무즈·이란 뉴스 외에 TGA 유동성 증가, S&P 상승, 금리 하락 등 매크로 지표를 더 강하게 반영해 확률 조정. 부정 뉴스 무시된 시장 반응 학습. (78자)
AI 시나리오 분석
호르무즈 재개 명확화로 지정학 리스크 급감 / 유가 하락 모멘텀으로 시장 공포 완화 / 호르무즈 통항 허용 검토로 불확실성 ↓
[0.75] 이란 고위관료 개방 가능성·휴전 전망 뉴스 증가로 유가 하락 기대. VIX 지정학 간접지표로서 안정화. [0.70] 미-이란 합의 기대·호르무즈 재개 뉴스가 유가↓ 압력. VIX 에너지 리스크 연동 하락. [0.68] 이란 통항 허용 뉴스 누적으로 지정학 프리미엄 소멸. VIX 20 미만 진입.
호르무즈 봉쇄 우려 지속으로 VIX 상승 / 미-이란 회담 실패로 지정학 긴장 / CPI 지속 상승으로 인플레 우려 재점화
[0.90] 봉쇄 우려 뉴스 높음. 지정학 리스크가 VIX 20 이상 유지. [0.84] 회담 실패 뉴스. 호르무즈 불안 지속으로 VIX 상승. [0.82] CPI 325→330 급등. 연준 긴축 지속 VIX 상승 압력.
호르무즈 재개 명확화로 지정학 리스크 완화 / 이란 휴전 시 호르무즈 제한 개방 / 유가 하락 지속으로 시장 공포 심리 완화
[0.65] 이란 고위관료 호르무즈 개방 가능 발언과 유가 하락 뉴스 증가. VIX는 지정학 완화 간접 지표로 하락 압력. [0.62] 휴전 기대 뉴스가 호르무즈 개방 유발. 지정학 완화로 VIX 급락. [0.60] 이란 전쟁 종료 전망과 호르무즈 재개 뉴스가 유가↓ 유발. VIX는 유가 안정화에 민감해 20 미만 가능.
확률 변동 히스토리
-11.5%확률 변동 이력
TGA 잔고: $1002382.000000M → $990422.000000M (↓$11960M)
TGA 잔고 1,002B→990B(↓11.9B)로 유동성 증가 신호 발생. TGA bear 가설 약화 및 새 bull 추가로 VIX 하락 모멘텀 ↑. 호르무즈·인플레 등 지정학·금리 리스크 잔존하나 단기 안정 우위. (148자)
^VIX
Market Info
Resolution Criteria
DB condition: fred:VIXCLS < 20
데이터 소스
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