2026년 5월 초 VIX 지수가 25 이상으로 상승할까?
글로벌 지정학적 리스크 고조 여부를 간접적으로 측정한다. VIX가 25 이상으로 상승하면 중동·러시아 관련 지정학 긴장이 고조된 상황으로 해석할 수 있으며, 이는 러시아-이란 긴급 외교 접촉 가능성과 연관된다. 2026년 5월 5일 기준 VIXCLS 값으로 판정한다.
AI Prediction Engine v1
시스템 예측 (EAR Topic Prior)
정산된 유사 마켓 k-NN 학습 (k=20, τ=0.85, 시간감쇠 1년 반감)
학습에 사용된 이웃 마켓 (20건)▼
산출 시각: 2026. 5. 5. 오전 2:18:23
Prediction Rationale
최종 확률(55%)은 EAR Topic Prior 기반으로 결정됩니다. 각 행을 클릭하면 근거를 볼 수 있습니다.
AI 학습 결과
AI 예측
55%
YES
실제 결과
NO
방향 오류
Brier Score
0.2979
등급 C
예측 실패 원인
논리 오류
적중한 시나리오
bear: VIX 안정세 지속으로 25 미달 / 금리 안정 DFF가 시장 신뢰 강화 / ECOS 지수 안정 회복 시장 호전
놓친 요인
- -5/4 미-이란 긴장 고조와 호르무즈 해협 불확실성 뉴스가 많았으나 VIX는 고가 19.08에 그쳐 25 이상 도달하지 못함.
- -상관 자산 BTC-USD가 4/30~5/4 5.18% 상승하고 GSPC 하락이 0.11%에 그쳐 시장 위험 선호가 지속됐음.
- -5/5 유가 하락에 미국 증시 선물 상승 뉴스가 VIX 상승 압력을 약화시켰음.
학습된 교훈
지정학 뉴스보다 VIX 일중 변동 지속성과 상관 자산(BTC 상승 등) 시장 안정 신호를 우선 분석. 유가 후속 움직임 추적 강화. (72자)
AI 시나리오 분석
이란 평화회담 불확실성으로 VIX 급등 / 이란 리스크 CEE FX 압박 확대로 VIX 동반 상승 / 유가 추가 상승이 VIX 변동성 유발
[0.45] 이란 관련 bearish 뉴스(평화회담 불확실, 협상 의문) 지속 시 지정학 리스크 고조, VIX 25 돌파 유사 과거 패턴. 유가 상승(92→95) 동반. [0.42] 이란 리스크 뉴스(CEE FX 압박) 글로벌 확산 시 VIX 25 초과. 유사 VIX 상승 bull 가설 학습. [0.40] 유가 95.85 고점 후 94.88 안정 but 이란 봉쇄 뉴스 시 재상승, VIX 연동 상승. 금값 변동(4705~4725)도 리스크 반영.
VIX 안정세 지속으로 25 미달 / 금리 안정 DFF가 시장 신뢰 강화 / ECOS 지수 안정 회복 시장 호전
[0.75] VIX 18.7~19.3 하락세, 유가 94.88 안정화. 과거 VIX bull 가설 다수 invalidated. [0.72] DFF 3.64 지속, ECOS 안정과 VIX 낮음 유지. economy underconfidence 보정. [0.70] ECOS 1477.6→1480.6 반등, 금리 DFF 3.64 안정으로 리스크 오프 약화. geopolitics 과신 피드백.
확률 변동 히스토리
+19.7%확률 변동 이력
CL=F: 96.37 → 99.62 (↑3.37%)
4/29 유가(CL=F) 3.37% 급등으로 지정학 긴장 고조. 유가 bull(ad33496d 등) 강화, bear(3be129f8 등) 약화. VIX 이미 32.5% 높으나 5월 초 25 초과 리스크 지속, base rate 고려 안정적 상승 확률 조정.
^VIX
Market Info
Resolution Criteria
DB condition: fred:VIXCLS > 25
데이터 소스
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