2026-04-30까지 10년물 국채수익률(DGS10)이 4.5% 미만으로 떨어질까?
저금리 환경이 기업들의 GPU 투자 확대를 촉진하여 B200 대여 수요 증가 가능성 검증. FOMC(4/30-5/1) 후 데이터 기준.
AI Prediction Engine v1
시스템 예측 (EAR Topic Prior)
이 마켓에 대한 EAR k-NN prior가 아직 산출되지 않았습니다. 임베딩 생성 후 다음 사이클에 채워집니다.
Prediction Rationale
최종 확률(16%)은 EAR Topic Prior 기반으로 결정됩니다. 각 행을 클릭하면 근거를 볼 수 있습니다.
AI 학습 결과
AI 예측
16%
YES
실제 결과
YES
방향 오류
Brier Score
0.7007
등급 D
예측 실패 원인
과소평가
적중한 시나리오
bull: Fed 금리인하 확률 상승으로 장기수익률 하락 / T10Y2Y 스프레드 축소로 곡선 평평화 베팅 강화 / FOMC 전 금리인하 베팅 강화
놓친 요인
- -10Y-2Y 스프레드가 4/27 0.5700에서 4/29 0.5000으로 0.07포인트 하락하며 곡선 평평화가 장기 국채 수익률 하락 압력을 키웠다.
- -^VIX가 4/27 18.02에서 4/29 18.81로 4.38% 상승하고 ^GSPC가 -0.53% 하락하며 리스크오프 분위기가 국채 수요를 증가시켰다.
- -4/29 뉴스에서 연준 금리 동결 가능성이 높아짐이 단기적으로 장기 수익률 하락을 뒷받침했다.
학습된 교훈
상관 지표(스프레드·VIX·주가)의 단기 변동과 금리 동결 뉴스를 더 민감히 반영해 저확률 시나리오 모멘텀 과소평가 방지. (78자)
AI 시나리오 분석
Fed 금리인하 확률 상승으로 장기수익률 하락 / T10Y2Y 스프레드 축소로 곡선 평평화 베팅 강화 / FOMC 전 금리인하 베팅 강화
[0.75] 뉴스에서 Fed 2026년 인하 베팅 증가와 12월 인하 확률 60% 상승. DFF 3.64% 유지 중 단기금리 안정화 기대. [0.70] T10Y2Y 0.51%까지 하락하며 단기금리 하락 기대 반영. 채권 투자자 곡선 완만화 베팅 뉴스. [0.68] FOMC 직전 연준 인하 베팅 부활 뉴스 다수. DFF 안정 기반.
CPI 지속 상승으로 인플레 우려 재점화 / TGA 급증으로 유동성 타이트닝 / CPI 3월 급등 모멘텀 지속
[0.85] CPI 325→330 급등. 3월 330.293%로 인플레 압력 지속. [0.82] TGA 971k→1007k 증가. 시장 유동성 흡수로 수익률 상승 압력. [0.80] CPI 327→330 상승 가속. 인플레 재점화 우려.
확률 변동 히스토리
+2.9%확률 변동 이력
TGA 잔고: $1002382.000000M → $990422.000000M (↓$11960M)
2026-04-29 TGA 잔고 1,196억 달러 ↓로 유동성 증가, TGA bear 가설(415a483c,55408ac6) 대폭 약화 및 bull 모멘텀 강화. 최근 이벤트가 bond rally 지지하나 CPI·FOMC bear 리스크 잔존. YES 확률 소폭 상향 조정(400자 이내).
Market Info
Resolution Criteria
DB condition: fred:DGS10 < 4.5
데이터 소스
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