2026-05-15 기준 VIX 지수가 25 미만으로 안정화되었는가?
지정학 긴장 완화 시 시장 공포 지수 하락. 2026-05-15 종가 기준.
AI Prediction Engine v5
시스템 예측 (EAR Topic Prior)
정산된 유사 마켓 k-NN 학습 (k=20, τ=0.85, 시간감쇠 1년 반감)
학습에 사용된 이웃 마켓 (20건)▼
산출 시각: 2026. 5. 14. 오후 9:12:18
Prediction Rationale
최종 확률(44%)은 EAR Topic Prior 기반으로 결정됩니다. 각 행을 클릭하면 근거를 볼 수 있습니다.
AI 학습 결과
AI 예측
44%
YES
실제 결과
YES
방향 오류
Brier Score
0.3108
등급 D
예측 실패 원인
과소평가
적중한 시나리오
bull: TGA 증가로 시장 유동성 풍부, VIX 하락 / 주식 상승 모멘텀 지속 / T10Y2Y 스프레드 안정 금리 리스크 ↓
놓친 요인
- -5월 12일과 14일 VIX가 각각 2.12%, 3.41% 급락하며 17.26까지 내려 시장 변동성이 빠르게 축소되었다.
- -5월 14일 호르무즈 해협 유조선 통과 소식으로 유가 공급 우려가 완화되며 VIX 하락을 뒷받침했다.
학습된 교훈
중동 긴장 완화 뉴스와 S&P500 상승을 실시간으로 반영해 VIX 안정화 확률을 더 높게 조정해야 한다.
AI 시나리오 분석
TGA 증가로 시장 유동성 풍부, VIX 하락 / 주식 상승 모멘텀 지속 / T10Y2Y 스프레드 안정 금리 리스크 ↓
[0.78] TGA 703B→971B 급증이 유동성 공급. 재정 지출 증가로 위험자산 선호↑. VIX 안정화 유리. [0.76] 유가 주간 하락 속 주식↑. 위험 선호 회복 VIX 25 미만. [0.75] T10Y2Y 0.51-0.55 안정적 양전으로 yield curve 정상화. VIX 하락 요인.
호르무즈 해협 봉쇄 우려 지속 / economy bear 학습 패턴 반복 / TGA 1T 돌파 유동성 쇼크
[1.00] 봉쇄 우려 뉴스 bearish sim=0.81. 지정학 리스크↑ VIX 25 초과. [0.90] 시스템: economy bear 14건 적중 vs bull 15건 오류, 지정학+유동성 bear 우위. [0.88] TGA 1.038M 초과가 QT 강화, 주식 변동성↑ VIX>=25.
주식 상승 모멘텀 지속 / UNRATE 안정으로 soft landing 기대 / 월가 지수 사상 최고 달성
[0.76] 유가 주간 하락 속 주식↑. 위험 선호 회복 VIX 25 미만. [0.73] 실업률 4.3~4.5% 유지로 경기 둔화 우려↓. CPI 상승에도 노동시장 탄력. VIX 25 미만 안정. [0.70] 호르무즈 개방 뉴스가 주식 상승 촉진, VIX 안정화 기반 마련.
확률 변동 히스토리
-35.2%확률 변동 이력
TGA 잔고: $1002382.000000M → $990422.000000M (↓$11960M)
2026-04-29 TGA 잔고 1.2조불 감소로 유동성 타이트닝 bear 가설(5개) strength 대폭 하락. TGA bull 신규 생성으로 안정화 지지. 중동·이란 긴장 bear(강도 0.7~0.9) 지속 리스크로 base rate(0.53) 근처 중립 유지.
^VIX
Market Info
Resolution Criteria
DB condition: fred:VIXCLS < 25
데이터 소스
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