중동 긴장 고조 여부: VIX > 25?
지정학적 긴장 반영으로 VIX 지수가 25를 초과할지 여부. 상위 마켓의 회담 가능성과 역상관 가정 검증.
AI Prediction Engine v1
시스템 예측 (EAR Topic Prior)
정산된 유사 마켓 k-NN 학습 (k=20, τ=0.85, 시간감쇠 1년 반감)
학습에 사용된 이웃 마켓 (20건)▼
산출 시각: 2026. 5. 16. 오후 9:05:48
Prediction Rationale
최종 확률(31%)은 EAR Topic Prior 기반으로 결정됩니다. 각 행을 클릭하면 근거를 볼 수 있습니다.
AI 학습 결과
AI 예측
31%
YES
실제 결과
NO
방향 적중
Brier Score
0.0943
등급 A
적중한 시나리오
bear: VIX 현재 19 수준 안정 지속 / 주식 혼조에도 VIX 19대 고착 / FRED DFF 금리 안정이 리스크 완화
놓친 요인
- -5월 18일 VIX가 장중 19.44까지 상승했으나 종가 17.82로 3.31% 급락하며 마감한 점이 중동 긴장 고조에 따른 지속적 변동성 확대를 제한했다.
- -트럼프 대통령의 이란 합의 가능성 언급과 밴스 부통령의 중동 해결 후 물가 하락 전망 등 긍정적 뉴스가 다수 등장해 시장의 리스크 회피 심리를 완화시켰다.
학습된 교훈
VIX 일중 급변 후 안정화와 협상 기대 뉴스를 함께 반영해 하락 시나리오 강도를 조정해야 한다.
AI 시나리오 분석
유가 지속 상승이 중동 에스컬레이션 신호 / 금 가격 변동성 증가가 안전자산 수요 폭증 / 이란 평화회담 불확실성 증대로 VIX 급등
[0.55] CL=F 89.61→92.87 급등이 중동 공급 리스크 반영. 유가 90대 고공 시 VIX 변동성 확대. [0.50] GC=F 4806→4698→4758 혼조 상승 추세가 리스크 오프 신호. 중동 에스컬 시 VIX 동조. [0.45] 2026-04-20 뉴스 이란 평화회담 불확실성 증대(bearish)가 시장 긴장 유발. VIX 19.5 고점 후 18.9로 소폭 하락하나 지속 불확실 시 25 돌파 가능.
VIX 현재 19 수준 안정 지속 / 주식 혼조에도 VIX 19대 고착 / FRED DFF 금리 안정이 리스크 완화
[0.75] VIX 18.87→19.5→18.92로 25 미만 유지. 단기 변동성 낮음. [0.72] 이란 협상 의문 뉴스에도 VIX 18.9 유지. 시장 내성 강화. [0.70] DFF 3.64 지속 안정으로 글로벌 긴장 낮음. VIX 하방 지지.
확률 변동 히스토리
+50.7%확률 변동 이력
CL=F: 96.37 → 99.62 (↑3.37%)
2026-04-29 CL=F 3.37% 상승으로 중동 긴장 에스컬레이션 신호 강화. 유가 관련 bull 가설(8be9df51 등) strength 상향, bear(유럽/ECOS) 하향 조정. VIX>25 확률 69.8%→74% 상승. 추가 유가/이란 이벤트가 핵심 리스크.
^VIX
Market Info
Resolution Criteria
DB condition: fred:VIXCLS > 25
데이터 소스
Comments
아직 댓글이 없습니다. 첫 의견을 남겨보세요!