2026-05-15 기준 10년물 국채 수익률(DGS10) > 5.00%인가요?
높은 장기 금리가 은행 순이자마진 압박을 가중시켜 파산 리스크 증가. 마감일 종가 기준.
AI Prediction Engine v4
시스템 예측 (EAR Topic Prior)
정산된 유사 마켓 k-NN 학습 (k=20, τ=0.85, 시간감쇠 1년 반감)
학습에 사용된 이웃 마켓 (4건)▼
산출 시각: 2026. 5. 14. 오후 9:12:20
Prediction Rationale
최종 확률(45%)은 EAR Topic Prior 기반으로 결정됩니다. 각 행을 클릭하면 근거를 볼 수 있습니다.
AI 학습 결과
AI 예측
45%
YES
실제 결과
NO
방향 적중
Brier Score
0.1995
등급 B
예측 실패 원인
논리 오류
적중한 시나리오
bear: economy bear 가설 학습 우위 / ^TNX 4.25% 안정세 지속 / DFF 3.64% 고정, Fed 인하 기대 강화
놓친 요인
- -5월 11일부터 14일까지 S&P500 지수가 1.19% 상승하고 VIX가 6.09% 하락하며 위험자산 선호가 강화된 점을 반영하지 못했다
- -TGA 잔고 급감 이후에도 10Y-2Y 스프레드가 0.47%로 유지되며 금리 상승 압력이 제한적이었음을 간과했다
학습된 교훈
인플레이션 관련 뉴스와 별개로 주식 상승·변동성 하락이 실제 금리 경로를 결정하는 경우가 있으므로 상관자산 움직임을 우선 가중해야 한다
AI 시나리오 분석
디스트레스드 부채 최고치, 크레딧 스프레드 확대 / CPI 지속 상승으로 인플레 기대 고착 / CPI 3월 330.293 지속 상승으로 인플레 기대 고착
[0.88] 디스트레스드 부채 최고 뉴스, 리스크 프리미엄↑로 국채 수익률 동반 상승. [0.85] CPI 325→330.29 급등, Fed 인플레 우려 뉴스. 금리 상승 유발. [0.85] CPI 11월 325→3월 330 급등, Fed 인플레 우려 뉴스와 연계해 장기 금리 상승 유발. 5% 돌파 촉진.
economy bear 가설 학습 우위 / ^TNX 4.25% 안정세 지속 / DFF 3.64% 고정, Fed 인하 기대 강화
[0.90] 시스템 학습 [economy] bear 14건 적중 vs bull 15건 오류, Polymarket edge 0%로 보수 예측. [0.85] 4/16 4.309→4/20 4.250 하락 안정, 5% 돌파 모멘텀 부족. 1개월 내 과도 상승 어려움. [0.80] DFF 3.64% 안정적 유지로 단기 금리 낮음, 장기 금리 하락 유도. economy bull 가설 자주 오류 학습.
TGA 1.038T 급증으로 유동성 타이트닝 / 디스트레스드 부채 최고치, 크레딧 스프레드 확대 / CPI 3월 330.293 지속 상승으로 인플레 기대 고착
[0.80] TGA 4/14 779B→4/20 1.038T 폭증, 시장 유동성 흡수로 금리 상승 압력. 학습 'TGA 급증 유동성 타이트닝' 적중. [0.78] 디스트레스드 부채 최고 뉴스, 리스크 프리미엄↑로 국채 수익률 동반 상승. [0.75] CPI 11월 325→3월 330 급등, Fed 인플레 우려 뉴스와 연계해 장기 금리 상승 유발. 5% 돌파 촉진.
확률 변동 히스토리
+14.1%확률 변동 이력
TGA 잔고: $1002382.000000M → $990422.000000M (↓$11960M)
4/29 TGA 잔고 12B 급감으로 유동성 증가, 금리 하락 압력(bear 신호). TGA bull 가설 약화되나 CPI·공급 bull 강세 지속. 인플레 리스크 남아 >5% 가능성 보수적 유지, prob 소폭 하락.
Market Info
Resolution Criteria
DB condition: fred:DGS10 > 5.00
데이터 소스
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